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【单选题】
假设市场存在1年期、2年期、3年期的零息债券持有期收益率为6%，7%，7.5%，则第二年末一年期远期利率为（）。
A.
7%
B.
7.5%
C.
8.01%
D.
8.21%
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参考答案：
举一反三
【单选题】有偏预期理论认为远期利率应该是预期的未来利率（ ）。
A.
与流动性风险补偿的累加
B.
与流动性风险补偿的差额
C.
与购买力风险补偿的累加
D.
与购买力风险补偿的差额
【单选题】假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。
A.
r=F/C
B.
r=C/F
C.
r=(F/P)1/n-1
D.
r=C/P
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A.
r=F/C
B.
r=C/F
C.
r=(F/P)1/n-1
D.
r=C/P
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