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【单选题】
假定市场上存在两个风险资产，分别记为A和B。A的预期收益率和标准差分别为12%和15%，B的预期收益率和标准差分别为8%和8.5%，二者的相关系数为0.4。1手（10份）面值为100元的1年期零息国库券市场价格为952.38元。根据以上信息，投资者可构造的最优风险组合的收益率和标准差分别为（）.
A.
9.72%和8.08%
B.
10.28%和8.08%
C.
10.10%和10.19%
D.
10.28%和9.33%
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参考答案：
举一反三
【单选题】线性相关系数可以表达的两变量间（ ）。
A.
线性相关程度、线性相关方向、因果关系
B.
线性相关程度、因果关系
C.
线性相关方向、因果关系
D.
线性相关程度、线性相关方向
【单选题】变量x和变量Y的pearson相关系数，r=1，这说明变量X和变量Y间的相关关系是______。
A.
完全负线性相关
B.
低度线性相关
C.
完全正线性相关
D.
不存在线性相关
【多选题】按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有（ ）。
A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家中央政府的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
【多选题】假设无风险报酬率为4%，市场组合的必要报酬率为12%，标准差为20%。已知一股票的标准差为35%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结果正确的有（ ）。
A.
该股票的贝塔系数为0.875
B.
该股票的贝塔系数为0.035
C.
该股票的必要报酬率为11%
D.
该股票的必要报酬率为4.28%
【单选题】A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
A.
1.88%；3.125
B.
1.82%；1.75
C.
4.25%；3.125
D.
5.25%；3.125
【单选题】关于相关系数的描述正确的是
A.
相关系数的取值在一1．00到+1．00之间，常用小数形式表示
B.
仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切
C.
当两个变量的相关系数达到1时，说明一个变量决定另一变量的大小
D.
两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例
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A.
线性相关程度、线性相关方向、因果关系
B.
线性相关程度、因果关系
C.
线性相关方向、因果关系
D.
线性相关程度、线性相关方向
【单选题】变量x和变量Y的pearson相关系数，r=1，这说明变量X和变量Y间的相关关系是______。
A.
完全负线性相关
B.
低度线性相关
C.
完全正线性相关
D.
不存在线性相关
【多选题】按巴塞尔协议风险资产权数为100%的有（ ）。
A.
对私人机构债权
B.
对0ECD以外国家中央政府的债权
C.
对政府公共部门所属商业公司的债权
D.
不动产和其他投资
E.
对多边发展银行的债权
【单选题】考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.
-1000美元
B.
1000美元
C.
0美元
D.
2000 美元
【多选题】假设无风险报酬率为4%，市场组合的必要报酬率为12%，标准差为20%。已知一股票的标准差为35%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结果正确的有（ ）。
A.
该股票的贝塔系数为0.875
B.
该股票的贝塔系数为0.035
C.
该股票的必要报酬率为11%
D.
该股票的必要报酬率为4.28%
【单选题】A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
A.
1.88%；3.125
B.
1.82%；1.75
C.
4.25%；3.125
D.
5.25%；3.125
【单选题】关于相关系数的描述正确的是
A.
相关系数的取值在一1．00到+1．00之间，常用小数形式表示
B.
仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切
C.
当两个变量的相关系数达到1时，说明一个变量决定另一变量的大小
D.
两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例
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