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【单选题】
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，下列说法错误的是（）。Ⅰ.甲的最优证券组合比乙的好Ⅱ.甲的最优证券组合风险水平比乙的低Ⅲ.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大Ⅳ.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
A.
Ⅰ、Ⅱ
B.
Ⅰ、Ⅲ
C.
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案：
举一反三
【单选题】假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为（ ）。收益率(%) -50 -1O 0 10 40 50概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
A.
4%
B.
5.2%
C.
5.6%
D.
6.4%
【多选题】马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（ ）。
A.
当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B.
解的不稳定性
C.
数据误差带来的解的不可靠性
D.
重新配置的高成本
【单选题】如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
A.
有效组合规则
B.
共同偏好规则
C.
风险厌恶规则
D.
有效投资组合规则
【单选题】假如1号理财产品和2号理财产品的期望收益率分别为20%和10%，某投资者有10万元人民币，将B万元投资于1号理财产品，2万元投资于2号理财产品，那么该投资者的期望收益是（ ）万元。
A.
1.5
B.
1.6
C.
1.7
D.
1.B
【多选题】完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。
A.
最小方差证券组合为B
B.
最小方差证券组合为40%A+60%B
C.
最小方差证券组合的方差为24%
D.
最小方差证券组合的方差为20%
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A.
4%
B.
5.2%
C.
5.6%
D.
6.4%
【多选题】马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（ ）。
A.
当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
B.
解的不稳定性
C.
数据误差带来的解的不可靠性
D.
重新配置的高成本
【单选题】如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
A.
有效组合规则
B.
共同偏好规则
C.
风险厌恶规则
D.
有效投资组合规则
【单选题】假如1号理财产品和2号理财产品的期望收益率分别为20%和10%，某投资者有10万元人民币，将B万元投资于1号理财产品，2万元投资于2号理财产品，那么该投资者的期望收益是（ ）万元。
A.
1.5
B.
1.6
C.
1.7
D.
1.B
【多选题】完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。
A.
最小方差证券组合为B
B.
最小方差证券组合为40%A+60%B
C.
最小方差证券组合的方差为24%
D.
最小方差证券组合的方差为20%
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