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【单选题】
已知希腊字母VE.gA.是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）
A.
上升0.06
B.
下降0.06
C.
保持不变
D.
不确定
相关题库：个股期权从业人员考试（一级）题库
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参考答案：
举一反三
【单选题】假定S&P在昨天交易结束时价格为1040，而昨天指数波动率的估计值为每天1%。GARCH（1,1）模型中的参数ω=0.000002，α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时价格为1060，今天新的波动率的估计值为下面哪一个。
A.
0.1162%
B.
1.078%
C.
1.923%
D.
10.78%
【单选题】下列关于波动率的说法,错误的是( )。
A.
波动率通常用于描述标的资产价格的波动程度
B.
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.
对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
【单选题】保护性股票认沽期权组合策略是指（）。
A.
买入标的股票+买入股票认沽期权
B.
卖出标的股票+卖出股票认沽期权
C.
买入标的股票+卖出股票认沽期权
D.
卖出标的股票+买入股票认沽期权
【单选题】某股票遵循几何布朗运动,期望收益为16%,波动率为25%,现价为38%,基于该股票的欧式看涨期权执行价格为40,6个月后到期,该期权被执行的概率为
A.
N（0.0740）
B.
N（0.4382）
C.
N（0.3098）
D.
N（0.0652）
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A.
0.1162%
B.
1.078%
C.
1.923%
D.
10.78%
【单选题】下列关于波动率的说法,错误的是( )。
A.
波动率通常用于描述标的资产价格的波动程度
B.
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C.
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D.
对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
【单选题】保护性股票认沽期权组合策略是指（）。
A.
买入标的股票+买入股票认沽期权
B.
卖出标的股票+卖出股票认沽期权
C.
买入标的股票+卖出股票认沽期权
D.
卖出标的股票+买入股票认沽期权
【单选题】某股票遵循几何布朗运动,期望收益为16%,波动率为25%,现价为38%,基于该股票的欧式看涨期权执行价格为40,6个月后到期,该期权被执行的概率为
A.
N（0.0740）
B.
N（0.4382）
C.
N（0.3098）
D.
N（0.0652）
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