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【单选题】
如果X与Y都是充分分散化的资产组合,无风险利率为8%:
根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y:()。
A.
都处于均衡状态
B.
存在套利机会
C.
都被低估
D.
都是公平定价的
题目标签:
资产组合
分散化
无风险利率
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参考答案:
举一反三
【单选题】风险分散化的理论基础是( )。
A.
投资组合理论
B.
期权定价理论
C.
利率平价理论
D.
无风险套利理论
查看完整题目与答案
【单选题】( )目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。
A.
指数化策略
B.
免疫策略
C.
股票策略
D.
债券策略
查看完整题目与答案
【单选题】可分散化的风险是指 ( )。
A.
公司特殊的风险
B.
固有风险
C.
系统风险
D.
市场风险
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A.
投资组合理论
B.
期权定价理论
C.
利率平价理论
D.
无风险套利理论
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【单选题】适中的资产组合策略的特点是:
A.
风险较低,报酬较低
B.
风险适中,报酬适中
C.
风险较低,报酬较高
D.
风险较高,报酬较高
查看完整题目与答案
【判断题】资产组合的总规模越大,承担的风险越大。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】下列对资产组合分散化的说法,正确的是()。
A.
适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
查看完整题目与答案
【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。
A.
特雷诺指数
B.
詹森指数
C.
M2测度
D.
夏普指数
查看完整题目与答案
【判断题】汇率资产组合分析方法认为汇率短期内由资产市场的均衡状况决定。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】依据企业流动资产数量的变动,我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型,即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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A.
指数化策略
B.
免疫策略
C.
股票策略
D.
债券策略
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A.
公司特殊的风险
B.
固有风险
C.
系统风险
D.
市场风险
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A.
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B.
期权定价理论
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利率平价理论
D.
无风险套利理论
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A.
风险较低,报酬较低
B.
风险适中,报酬适中
C.
风险较低,报酬较高
D.
风险较高,报酬较高
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A.
正确
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A.
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B.
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C.
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
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【单选题】已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。
A.
特雷诺指数
B.
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C.
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D.
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【判断题】汇率资产组合分析方法认为汇率短期内由资产市场的均衡状况决定。
A.
正确
B.
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A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
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D.
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