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【多选题】
假设一种不支付红利股票目前的市价是10元,风险利率为10%,该股票的年波动率为30%,若该股票协议价格为10元,期限1年的欧式看跌期权价格,说法正确的是( )()
A.
相关参数表达如下: S=10,X=10,r=10%,σ=30%,T-t=1
B.
第一步,先算出d1和d2,d1=0.48,d2=0.18
C.
第二步,计算N(d1)和N(d2)。 N(d1)=N(0.48)=0.6844, N(d2)=N(0.18)=0.5714
D.
第三步,根据公式P=0.72美元
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参考答案：
举一反三
【单选题】下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。
A.
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D.
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。
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A.
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B.
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.
到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
【多选题】以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A.
买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B.
期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C.
预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D.
货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。
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