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【简答题】
考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。股票A的预期收益是 12.2%，对应因素1的β是1.2，对应因素2的β是0.6。对应因素1的风险溢价是4%，无风险收益率是5%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价是多少?
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参考答案：
举一反三
【单选题】A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的必要收益率是______。
A.
0.09
B.
0.10
C.
0.12
D.
0.15
【单选题】待估企业预计未来5年的预期收益分别为80万元、120万元、160万元、180万元、200万元，假定资本化率为10%，采用年金法估测企业的价值最有可能是 \r\n 万元。\r\n
A.
1414
B.
5360
C.
142.25
D.
1422.5
【单选题】某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A.
0.06
B.
0.08
C.
0.10
D.
0.12
【单选题】假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是( )。
A.
投资A比投资B好
B.
投资B比投资A好
C.
将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A，70%投资B要好
D.
将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好
【单选题】假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10％和15％，标准差分别为18％和25％，则下列说法正确的是( )。
A.
投资A比投资B好
B.
投资B比投资A好
C.
将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好
D.
将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好
【单选题】假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是（）。
A.
投资A比投资B好
B.
投资B比投资A好
C.
将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A，70%投资B要好
D.
将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好
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0.09
B.
0.10
C.
0.12
D.
0.15
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A.
1414
B.
5360
C.
142.25
D.
1422.5
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A.
0.06
B.
0.08
C.
0.10
D.
0.12
【单选题】假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是( )。
A.
投资A比投资B好
B.
投资B比投资A好
C.
将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A，70%投资B要好
D.
将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好
【单选题】假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10％和15％，标准差分别为18％和25％，则下列说法正确的是( )。
A.
投资A比投资B好
B.
投资B比投资A好
C.
将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好
D.
将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好
【单选题】假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是（）。
A.
投资A比投资B好
B.
投资B比投资A好
C.
将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A，70%投资B要好
D.
将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好
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