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【单选题】
下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。
A.
若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会
B.
若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会
C.
若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会
D.
以上说法均不正确
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参考答案：
举一反三
【单选题】以下属于无风险套利机会的是 ( )。
A.
期权市场价格同理论价格相差 20
B.
执行价分别为 95、100、105 的看涨期权价格分别为 1、4、5
C.
执行价分别为 95、100、105 的看涨期权价格分别为 1、3、5
D.
期权市场自身特点导致无套利机会
【多选题】无风险套利机会存在的条件有()
A.
存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流和成本均相同同。
B.
存在两个相同成本的资产组合，但是第一个组合在所有的可能状态下的损益都不低于第二个组合，而且至少存在一种状态，在此状态下第一个组合的损益要大于第二个组合的损益。
C.
一个组合其构建的成本为零，但在所有可能状态下，这个组合的损益都不小于零，而且至少存在一种状态，在此状态下这个组合的损益要大于零。
D.
存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流是一样的，但是它们的成本却不同。
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执行价分别为 95、100、105 的看涨期权价格分别为 1、3、5
D.
期权市场自身特点导致无套利机会
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A.
存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流和成本均相同同。
B.
存在两个相同成本的资产组合，但是第一个组合在所有的可能状态下的损益都不低于第二个组合，而且至少存在一种状态，在此状态下第一个组合的损益要大于第二个组合的损益。
C.
一个组合其构建的成本为零，但在所有可能状态下，这个组合的损益都不小于零，而且至少存在一种状态，在此状态下这个组合的损益要大于零。
D.
存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流是一样的，但是它们的成本却不同。
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