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【单选题】
假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布,分布的期望值为0,标准差为2000万美元,10天展望期的99%VaR为
A.
4650万美元
B.
4000万美元
C.
2000万美元
D.
3290万美元
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参考答案：
举一反三
【单选题】对服从正态分布的随机误差，如其分布为N（0，1），则误差落在[−σ，σ]的概率为（）。
A.
95.44%
B.
95%
C.
68.27%
【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。
A.
8.53
B.
-8.53
C.
9.00
D.
-9.00
p
-p
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68.27%
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A.
8.53
B.
-8.53
C.
9.00
D.
-9.00
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