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【多选题】
布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于（）。
A.
将套期保值用于解决期权的定价问题
B.
将套利用于解决期权的定价问题
C.
引进了风险中性定价
D.
引进了无风险定价
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参考答案：
举一反三
【多选题】布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有 ( )
A.
股票可被自由买进或卖出
B.
期权是欧式期权，在期权到期目前，股票无股息支付
C.
存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D.
不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
【多选题】以下各项属于布莱克-斯科尔斯模型的优越性的是（）
A.
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B.
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性定价
C.
期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
D.
期权价格假设投资者具有风险偏好
【多选题】下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。
A.
无风险利率r为变量
B.
没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.
市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D.
标的资产价格波动率为常数
E.
假定标的资产价格遵从几何布朗运动
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D.
不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
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A.
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B.
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C.
期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
D.
期权价格假设投资者具有风险偏好
【多选题】下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。
A.
无风险利率r为变量
B.
没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.
市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D.
标的资产价格波动率为常数
E.
假定标的资产价格遵从几何布朗运动
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