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【单选题】
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A.
3.92
B.
1.96
C.
-3.92
D.
-1.96
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参考答案：
举一反三
【单选题】如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%，且可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于( )。
A.
0.012
B.
0.018
C.
0.09
D.
0.095
【单选题】对于标准正态分布N（0，1）的概率密度函数 ，下列说法不正确的是
A.
为偶函数
B.
的最大值是
C.
在 上是单调减函数,在 上是单调增函数
D.
关于x=1是对称的
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0.09
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A.
为偶函数
B.
的最大值是
C.
在 上是单调减函数,在 上是单调增函数
D.
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