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【单选题】
个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )B证券的贝塔乘以无风
A.
证券的贝塔乘以市场风险溢价
B.
证券的贝塔乘以无风险收益率
C.
证券的期望收益加无风险收益率
D.
将市场风险溢价除以(1-beta)
E.
将市场风险溢价除以该证券的beta
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参考答案：
举一反三
【单选题】A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的必要收益率是______。
A.
0.09
B.
0.10
C.
0.12
D.
0.15
【单选题】A320在某机场着陆，CONFIGURATION 3，重心正常，湿跑道，着陆重量60吨，机场压力高度6000FT，ISA温度，无风，跑道无坡度，根据表51确定A320在该机场的实际着陆距离为____。
A.
1475m
B.
2002m
C.
1741m
【多选题】完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。
A.
最小方差证券组合为B
B.
最小方差证券组合为40%A+60%B
C.
最小方差证券组合的方差为24%
D.
最小方差证券组合的方差为20%
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B.
0.10
C.
0.12
D.
0.15
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A.
1475m
B.
2002m
C.
1741m
【多选题】完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有( )。
A.
最小方差证券组合为B
B.
最小方差证券组合为40%A+60%B
C.
最小方差证券组合的方差为24%
D.
最小方差证券组合的方差为20%
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