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【简答题】
证券市场线的相关分析表明，在单因素模型中，证券的期望风险溢价与该证券的贝塔值直接成比例。假定不是这种情况，例如，在图10-3中。假定期望收益以大于贝塔的比例增长。 a．如何构建套利机会?(提示：考虑资产组合A与资产组合B的组合，并与投资于c的结果进行比较。) b．一些研究人员已经对分散化投资的平均收益与这些投资的β和β2的相关性分析进行了研究。关于β2对投资的影响，应得出什么结论?
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参考答案：
举一反三
【单选题】A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的必要收益率是______。
A.
0.09
B.
0.10
C.
0.12
D.
0.15
【单选题】某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A.
0.06
B.
0.08
C.
0.10
D.
0.12
【多选题】依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即( )。
A.
稳健的资产组合策略
B.
激进的资产组合策略。
C.
中庸的资产组合策略
D.
短期的资本组合策略
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0.10
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0.12
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0.15
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A.
0.06
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0.08
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0.10
D.
0.12
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A.
稳健的资产组合策略
B.
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C.
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