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第四章市场风险管理题库
题数
78
考试分类
风险管理>第四章市场风险管理
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简介
风险管理-第四章市场风险管理
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章节目录
题目预览(可预览10题)
【单选题】
[1/78]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。
A.
新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B.
新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C.
商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D.
商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
参考答案：
D
参考解析：
无
【多选题】
[2/78]下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。
A.
如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B.
如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C.
如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D.
如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E.
如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
参考答案：
A B C E
参考解析：
无
【判断题】
[3/78]与金融产品相同，商品"入账"交易通常不会发生成本。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[4/78]2012年，中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。
A.
在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.
能够完全对冲以规避风险
C.
能够准确估值
D.
能够进行积极的管理
E.
能够自由的在交易账户和银行账户之间进行调整
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【判断题】
[5/78]外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[6/78]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
A.
150
B.
110
C.
40
D.
260
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[7/78]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为： 【图片】使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。
A.
A.630
B.
350
C.
280
D.
70
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[8/78]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
A.
历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B.
对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C.
使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D.
可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
参考答案：
C
参考解析：
无
【单选题】
[9/78]按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。
A.
价内期权、价外期权、平价期权
B.
美式期权、欧式期权
C.
买方期权、卖方期权
D.
股票期权、外汇期权
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[10/78]以下关于利率互换的表述正确的有()。
A.
假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B.
假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C.
假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D.
假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E.
利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本
参考答案：
A B C E
参考解析：
假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确;假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换，所以B项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确;假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么将浮动利率调整为固定利率，所以D项错误;利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本，所以E项正确。
