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固定收益分析与决策（对外经济贸易大学）
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简介
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【单选题】
[1/100]一只三年的简单固息债券，面值为100元，每年按照4%利率付一次票息。当债券价格为98.5元时，债券的到期收益率最接近哪个数值？
A.
3.5%
B.
5.5%
C.
4%
D.
4.5%
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[2/100]一只价格为100元的两年期国债，第一年时点金额久期为2.88，第二年时点金额久期为188.41，这只国债对于即期收益率曲线平移的(比率)久期D是多少...
A.
1.91
B.
-1.91
C.
191
D.
1.88
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[3/100]关于一只简单固息债券的修正久期和麦考利久期之间的关系，以下哪些选项是正确的？
A.
收益率为负时，修正久期小于麦考利久期。
B.
收益率为正时，修正久期大于麦考利久期。
C.
收益率为正时，修正久期小于麦考利久期。
D.
收益率为负时，修正久期大于麦考利久期。
参考答案：
C D
参考解析：
无
【单选题】
[4/100]对于简单固息债券，相同幅度的利率变化之所以会引起债券价格上升和下降的幅度稍有不同，是因为以下哪个原因？
A.
凸性效应对债券价格的拉升作用
B.
凸性效应对久期效应的强化作用
C.
久期效应
D.
凸性效应对久期效应的抵消作用
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[5/100]有一只3年期的浮息债，每半年支付一次票息并重置一次票息率，其票息率恰好等于Libor加上200基点。这只浮息债刚刚支付完一次票息，此时价格恰好等于平价...
A.
1
B.
3
C.
0.5
D.
0
参考答案：
C
参考解析：
无
【多选题】
[6/100]关于信用基差交易策略，以下说法中哪些是正确的？
A.
假如债券信用利差显著高于CDS利差，应该购买债券，并出售CDS保护。
B.
债券信用利差显著高于CDS利差时，常用的交易策略称为“正基差交易”。
C.
债券信用利差显著高于CDS利差时，常用的交易策略称为“负基差交易”。
D.
假如债券信用利差显著高于CDS利差，应该购买债券，并购买CDS保护。
参考答案：
C D
参考解析：
无
【单选题】
[7/100]对于简单固息债券，相同幅度的利率变化之所以会引起债券价格上升和下降的幅度稍有不同，是因为以下哪个原因？
A.
凸性效应对久期效应的抵消作用
B.
凸性效应对债券价格的拉升作用
C.
凸性效应对久期效应的强化作用
D.
久期效应
参考答案：
B
参考解析：
无
【判断题】
[8/100]债券定价最常见的思路是根据价格已知的债券来推算其他价格未知的债券。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[9/100]对于简单固息债券，在正常情况下，假如其他条件不变，下列哪些条件会使债券的价值增加？
A.
票面利率下降
B.
付息频率由一年一次改为半年一次
C.
票面利率上升
D.
付息频率由半年一次改为一年一次
参考答案：
B C
参考解析：
无
【单选题】
[10/100]一只三年的简单固息债券，面值为100元，每年按照4%利率付一次票息，发行人有权在第二年末以平价回购。当债券价格为98.2元时，债券的最差收益率最接近哪...
A.
4%
B.
4.9%
C.
4.6%
D.
3.1%
参考答案：
C
参考解析：
无
