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金融期权题库
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金融期权
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简介
金融期权
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题目预览(可预览10题)
【多选题】
[1/103]以下属于期权合约的产品设计要素的有（）。
A.
合约月份数量
B.
行权价格间距
C.
合约乘数
D.
权利金最小变动价位
参考答案：
A C D
参考解析：
无
【单选题】
[2/103]根据买卖权平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于（）。
A.
购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金
B.
出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金
C.
购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金
D.
出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[3/103]现代场内期权交易始于（）。
A.
17世纪阿姆斯特丹的郁金香交易
B.
18世纪纽约市场的个股期权交易
C.
1973年芝加哥市场的个股期权交易
D.
1983年芝加哥市场的股指期权交易
参考答案：
C
参考解析：
无
【单选题】
[4/103]某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上...
A.
净盈利50点
B.
净亏损20点
C.
净盈利20点
D.
净亏损50点
参考答案：
D
参考解析：
无
【多选题】
[5/103]其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）
A.
牛市价差组合多头
B.
熊市价差组合多头
C.
跨式组合多头
D.
宽跨式组合多头
参考答案：
C D
参考解析：
无
【单选题】
[6/103]下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。
A.
C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1
B.
C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6
C.
P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6
D.
P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[7/103]假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。
A.
正Gamma，正Vega
B.
正Gamma，负Vega
C.
负Gamma，正Vega
D.
负Gamma，负Vega
参考答案：
A D
参考解析：
无
【单选题】
[8/103]以下关于delta说法正确的是（）。
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[9/103]卖出看跌期权的最大潜在损失是（）。
A.
获得的权利金
B.
无限
C.
行权价格
D.
无法确定
参考答案：
D
参考解析：
无
【多选题】
[10/103]根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。
A.
先对期货头寸进行强行平仓，期货平仓后资金仍不足时，再对期权头寸进行强行平仓
B.
对需要强行平仓的期权头寸，按前一交易日结算后合约占用保证金由大到小的顺序，选择保证金大的合约作为强行平仓的合约
C.
对需要强行平仓的期权头寸，平仓顺序为先期权的买方持仓后期权的卖方持仓
D.
交易所对多个结算会员强行平仓的，按照追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的会员
参考答案：
A B C
参考解析：
无
