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期权
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简介
期权
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题目预览(可预览10题)
【多选题】
[1/85]下列保值操作中，属于卖期保值的是（）。
A.
买进看涨期权
B.
卖出看涨期权
C.
买进看跌期权
D.
卖出看跌期权
参考答案：
B C
参考解析：
卖期保值履约后转换的部位都是空头。
【多选题】
[2/85]运用看跌期权进行套保与运用卖出期货合约进行套保，（）。
A.
两种套保效果基本相同
B.
期权的套保成本高于期货的套保成本
C.
期权套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
D.
期货套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【单选题】
[3/85]关于期权价格的叙述正确的是（）。
A.
期权有效期限越长，期权价值越大
B.
标的资产价格波动率越大，期权价值越大
C.
无风险利率越小，期权价值越大
D.
标的资产收益越大，期权价值越大
参考答案：
B
参考解析：
对于美式期权而言，期权有效期限越长，期权价值越大；由于分为静态和动态两个角度，无风险利率的变动无法确定；标的资产收益对看涨和看跌期权有不同的影响。
【单选题】
[4/85]6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元／吨...
A.
盈利200元／吨
B.
亏损200元／吨
C.
亏损400元／吨
D.
亏损350元／吨
参考答案：
B
参考解析：
51000-51400+200=-200元／吨
【判断题】
[5/85]买进看跌期权和卖出看涨期权都是卖期保值，因为它们履约后转换的头寸都是空头；相反，买进看涨期权和卖出看跌期权都是买期保值，因为其履约后都转换成多头头寸。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【多选题】
[6/85]影响期权价格的基本因素主要有（）
A.
标的物的价格
B.
执行价格
C.
标的物价格的波动率
D.
无风险利率
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【多选题】
[7/85]关于期权交易，下列说法错误的有（）。
A.
期权卖方想获得权利必须向买方支付一定数量的权利金
B.
期权买方取得的权利是未来的
C.
期权买方可以买进标的物，但不可以卖出标的物
D.
买方仅承担有限风险，却拥有巨大的获利潜力
参考答案：
A C
参考解析：
无
【多选题】
[8/85]影响期权价格的主要因素有（）。
A.
标的物价格及执行价格
B.
标的物价格波动率
C.
距到期日剩余时间
D.
无风险利率
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【多选题】
[9/85]下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。
A.
蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成
B.
买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金”
C.
卖出蝶式套利执行价格间距相等
D.
卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【多选题】
[10/85]下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
A.
交易成本与税收为零
B.
投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
C.
市场无风险利率为常数
D.
股票的波动率为常数
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
